Премия по опциону на фондовый индекс определяется на основе котировки опционов, которые в США определяются Опционной клиринговой корпорацией (ОКК). Например, опцион на покупку индекса «Стэндард энд Пурз-100», который в феврале был равен 280, по котировке ОКК на июнь этого же года (по прогнозам этой корпорации) составит плюс 10. Это обозначает, что для приобретения в феврале опциона на покупку этого индекса со сроком истечения в июне инвестор должен заплатить в виде премии 1000 дол. В результате для покупки самого опционного контракта в данном случае необходимо потратить только 1000 дол. при цене исполнения по контракту 31218 дол. или др. Однако цена исполнения имеет значение только для последующих расчетов, она отражает базисную величину индекса. В случае роста индекса выше оговоренной в контракте цены исполнения, владелец опциона пут может получить крупную прибыль на свой вложенный капитал (в данном случае на 1000 дол.), а в случае падения значения этого индекса инвестор теряет только премию, которую он потратил на покупку контракта.
барные стулья складные
форум кухни.
коллектор: оказываем коллекторские услуги, взыскание задолженности. авиабилеты петербург берлин
цены авиабилет египет авиабилеты свис.
свадебное нижнее белье